广州数学大讲坛第一期
第六讲——西安交通大学陈志平教授学术报告
题目：An Integrated Multistage Stochastic Programming and Markov Decision Process Problem
时间：2026年1月17日（星期六）下午14:30-15:30
地点：理学实验楼312
报告人：陈志平 教授
摘要：We consider an integrated MSP-MDP framework which captures features of Markov decision process (MDP) and multistage stochastic programming (MSP). The integrated framework allows one to study a dynamic decision-making process that involves both transition of system states and dynamic change of the stochastic environment affected respectively by potential endogenous uncertainties and exogenous uncertainties. After deriving nested reformulation of the problem, we discuss the continuity, Lipschitz continuity and convexity of the stage-wise optimal value functions. Then we carry out quantitative stability analysis of the model in terms of the optimal value and the set of optimal solutions under the perturbation of the probability distributions of the endogenous uncertainty and the exogenous uncertainty. These results differ from the existing stability results established in terms of the filtration distance or the nested distance.
报告人简介：
陈志平，剑桥大学博士后，西安交通大学二级教授、博士生导师，担任西安数学与数学技术研究院常务副院长、国家天元数学西北中心副主任。他长期从事随机规划理论及其应用、分布鲁棒优化、金融风险度量、保险精算与投资分析等领域的学术研究，在SIAM Journal on Optimization、Mathematics of Operations Research、Journal of Optimization Theory and Applications、European Journal of Operational Research、Journal of Banking＆Finance、Journal of Economic Dynamics and Control、Insurance: Mathematics and Economics、Scandinavian Actuarial Journal等运筹学、经济与金融领域学术期刊发表SCI（SSCI）检索论文近百篇，取得了一系列高水平的研究成果。主持国家自然科学基金面上项目4项及多项横向项目，现主持国家自然科学基金重大项目课题1项，作为首席科学家，主持科技部重点研发项目1项。现为《OR Spectrum》、《西安交通大学学报》和《工程数学学报》等国内外期刊的编委；现任中国运筹学会常务理事，中国运筹学会金融工程与金融风险管理分会副理事长，中国优选法统筹法与经济数学研究会量化金融与保险分会常务理事，中国管理科学与工程学会金融计量与风险管理研究会常务理事，中国管理科学与工程学会理事，中国工业与应用学学会竞赛工作委员会委员等。
